Стохастические модели и методы в экономическом планировании

К настоящему времени хорошо изучены модели оптимального планирования, параметры которых являются детерминированными величинами. К этому классу, в частности, относятся модели линейного, нелинейного, дискретного, динамического программирования. В книге рассмотрены проблемы применения математических моделей в экономическом планировании в условиях неполной информации. Последовательный подход к математическому описанию явлений подобного рода необходимо приводит к использованию стохастических моделей, которые являются весьма своеобразным и специфическим объектом математического программирования. В книге развиваются методы количественного и качественного анализа стохастических моделей экономики и применяются к широкому кругу моделей. Книга может быть полезна как для научных работников и специалистов, занимающихся исследованием операций и его приложениями, так и для аспирантов, студентов старших курсов, специализирующихся по экономической кибернетике и прикладной математике.

Предисловие

Глава I. Постановки стохастических задач оптимального планирования

Глава II. Методы стохастического программирования

Глава III. Модели планирования запасов, синхронизации и размещения, производства

Глава IV. Соотношения двойственности в стохастическом программировании и их экономическая интерпретация

Глава V. Анализ динамической стохастической модели производства. Методы экономико-математического анализа прикладных стохастических моделей

Глава VI. Стохастические межотраслевые модели

Глава VII. Проблема критерия оптимальности и диалоговые методы оптимизации

Литература

Предметный указатель.